Как указывалось ранее, значение ниже 20 указывает на периоды стабильности на рынке. Однако слишком низкий уровень указывает на самоуспокоенность и чрезмерное изобилие. Хотя трудно определить оптимальный уровень для VIX, аналитика forex значение от 12 до 20 обычно указывает на сильные, но не чрезмерно самоуверенные настроения рынка. Теперь, когда у нас есть базовое понимание CBOE VIX, давайте обсудим, что означают числа в индикаторе VIX. По сути, VIX — это представление годового ожидаемого движения в процентном выражении в пределах одного стандартного отклонения для индекса S&P 500. Таким образом, несмотря на тесную корреляцию, VIX не является показателем реальной волатильности.

CBOE Volatility Index

Очевидно, что геополитические и экономические события будут способствовать росту индекса VIX. Часто эти опасения имеют тенденцию быть чрезмерно преувеличенными, и поэтому цена, которую трейдеры и инвесторы платят за защиту, может быть достаточно высокой. Между VIX и фондовым рынком существует достаточно сильная отрицательная корреляция. Если VIX движется вверх, вполне вероятно, что цена S&P 500 заработок на партнерке «алиэкспресс» будет понижаться из-за растущих опасений инвесторов. Если индекс падает, то S&P 500, вероятно, будет стабильно, а инвесторы будут относительно свободны от стресса. Волатильность торговли не эквивалентна рыночному спаду, поскольку рынок может снижаться, но волатильность остается низкой.

Почему VIX растет, когда рынок падает?

Это означает, что, исходя из премий на рынке опционов для индекса S&P 500, вероятность того, что цена S&P будет равна 68% остается в пределах 20% от текущей цены. Индекс волатильности CBOE, также называемый VIX, — это рыночный индекс, основанный на волатильности, который измеряет ожидаемую будущую волатильность в течение следующих 30 дней. Трейдеры и инвесторы форекс брокер finam часто отслеживают SP500 VIX как средство оценки общего риска и настроений на рынке акций. Независимо от того, за каким индексом акций вы следите, важно регулярно отслеживать индикатор VIX.

Подробнее о Индекс волатильности S&P 500

1. S&P VIX является важным показателем волатильности фондового рынка.
2. Самый большой рост происходит в моментах, когда ценные бумаги поддаются глубокой волатильности.
3. В течение последних нескольких лет, если VIX торговался ниже 20, то рынок считался периодом стабильности, а уровни 30 или более указывали на высокую волатильность.
4. Наш фактический вход на покупку сработает, когда цена пересечет снизу девятипериодную SMA.
5. Он меняется в зависимости от последних изменений индекса S&P 500 — главного индекса экономики Соединенных Штатов Америки.

Хотя это не абсолютное правило, это историческое наблюдение за рынком, о котором трейдеры должны знать. Как я отмечал ранее, более низкие значения VIX соответствуют восходящему движению цен на фондовом рынке. Когда VIX начинает регистрировать значения выше 20, это означает, что рыночная среда более рискованная.

Индекс волатильности S&P 500

Наконец, цель тейк-профита зависит от взаимодействия цены с верхней линией полосы Боллинджера. Кроме того, наша стратегия будет использовать два дополнительных технических индикатора, которые помогут нам рассчитать время наших сделок. Два технических исследования, которые мы включим в нашу стратегию, включают полосу Боллинджера и девятипериодную простую скользящую среднюю . Обычно существует обратная корреляция между фондовым рынком и VIX. Времена высокой волатильности обычно бывают, когда инвесторы переводят свои деньги из акций в более безопасные убежища, такие как государственные облигации. Таким образом, если VIX указывает периоды высокой ожидаемой волатильности, рынок обычно инициирует распродажу.

С тех пор он стал одним из наиболее популярных показателей волатильности и оценки рисков на финансовых рынках. Он особенно полезен для трейдеров опционов, которые регулярно анализируют и учитывают ожидаемую волатильность в своих торговых решениях. Основная причина этому — необходимость приобретать новые и реализовывать старые фьючерсы на S&P индекс. Так активы, входящие в определенный фонд, будут имитировать VIX график и его движение в зависимости от стабильности активов. Из этого следует, что инвестор выждал удачное время до роста стоимости активов и закрытия девятипериодной скользящей.

Еще одно интересное явление, которое следует отметить в связи с VIX, заключается в том, что он обычно имеет отрицательную или обратную корреляцию с рынком акций, особенно с индексом S&P 500. В частности, когда рынок относительно спокойный и имеет тенденцию к повышению, VIX будет регистрировать относительно низкие значения. С другой стороны, когда рынок резко распродается, VIX начинает расти, поскольку на рынке увеличивается уровень страха. Такой подход кажется весьма логичным, однако фондовый рынок может восстанавливаться без резких изменений стоимости активов. Такая ситуация приведет к падению цены индекса страха и волатильности, что за собой повлечет значительные убытки для инвестора.

Стоит сказать, что данная стратегия может использовать как для долгосрочных инвестиций, так и краткосрочных. Вход, согласно стратегии, будет осуществляться во время периода единовременного выполнения условий. VIX невозможно купить напрямую, однако никто не запрещает инвесторам совершать торги рассматриваемыми опционами. Достаточно открыть позицию на соответствующем рынке, подойдет как опционный, так и фьючерсный. Стоимость акций и ETF, купленных через дилинговый счет, может как падать, так и расти. Это означает, что вы можете получить меньше, чем первоначально вложили.

Суть стратегии заключается в оценке показателей на текущий момент, а также исторических данных, которые позволят более объективно оценить рынок. Во время анализа индикатора VIX необходимо иметь его актуальное значение на настоящий момент, а также проводить анализ с исторической точки зрения. То есть, обратить внимание, происходили ли такие события на рынке еще когда-либо. Если зарегистрированный показатель не превышает 20, то это говорит об относительно низком индексе страха инвесторов и наоборот.

Заявка на покупку размещена на последней минимальной стоимости, а зачастую это делают даже немного ниже. Конечная цель — пересечение верхней полосы Боллинджера для выхода. Торговля — это более предпочтительный способ как для инвесторов, так и для трейдеров.

Допустим, у вас есть длинная позиция по акциям американской компании, входившей в индекс S&P 500. Если вы полагаете, что у нее есть долгосрочные перспективы, вы захотите уменьшить свою подверженность краткосрочной волатильности. Вы решаете открыть позицию на покупку VIX, ожидая увеличения волатильности.

Теперь важно отметить, что эту стратегию VXX можно использовать в обоих направлениях. Таким образом, ее можно применять как в длинную, так и в короткую стратегию. Это означает, что мы будем покупать VXX, когда выполняются условия для длинной позиции, и стремимся продавать VXX, когда выполняются условия продажи короткой позиции. Полоса Боллинджера — это индикатор, основанный на волатильности, которое поможет нам выделить период на рынке, когда вероятен разворот. Таким образом, мы будем использовать полосу Боллинджера в качестве индикатора возврата к среднему.

Во-первых, его можно использовать как способ хеджирования текущего портфеля. Кроме того, трейдеры могут также занять позицию в продуктах, связанных с VIX, в попытке извлечь выгоду из потенциальных изменений волатильности рынка. Хотя вы не можете купить VIX напрямую, трейдеры могут участвовать в торговле данным индексом, открыв позицию на нем через фьючерсный рынок или рынок опционов. Кроме того, трейдеры могут получить доступ к продуктам, связанным с VIX, через ETP.